Великий шелковый путь, вынесенный в заглавие, соединяет в игре, как и в истории, древний Китай, исламский мир и Европу. Игровой мир разделен на два региона. Один — исторические Чанъань, Дуньхуан, Хотань, Тегеран, Багдад, Константинополь: по этим областям пролегал исторический Шелковый путь. Второй — фэнтезийный мир, растянувшийся от пустыни Такла-Макан до Хотаня, через Гималаи и другие горные хребты. Персонажи не привязаны намертво к своим профессиям — каждый может развиваться как угодно и в любой момент превратиться, например, из торговца в вора или сыщика.

В основу квестов положены дальневосточные, арабские и греческие мифы и легенды (в частности, сказки 1001 ночи). Полет на ковре-самолете или схватка с духами во время переправы через Хуанхэ — дело здесь обычное. Умения персонажей связаны с их происхождением: персонаж родом из Китая может, например, ходить по воде или носиться быстрее пули, европейцы призывают на помощь Зевса или Аполлона, а мусульмане управляют джинном из лампы.

Бои идут в реальном времени. Удары можно объединять в комбо